an odered probit analysis of transaction stock prices股票交易价格的有序概率模型

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股票交易价格的有序概率模型分析an odered probit analysis of transaction stock prices

我们使用有序概率模型估计交易价格变化的条件概率，有序概率模型是一个针对离散变量是一个统计模型，这样一个考虑到交易价格发生在离散增量的因素，例如1/8美元，这样一个方法发生在不规律的间隔的时间区间中。不像已经存在离散交易数据的连续时间或离散状态模型，有序概率可以运用价格变化上的其他经济变量的影响，正如数量or 体积，过去的价格变化，和交易间的时间。使用随机抽取的超过100个美国股票的1988个交易数据，我们使用有序概率模型，通过最大似然估计和运用参数估计来估计几个与交易相关的数量，例如在给定数量的交易中价格的影响，在一次交易到下一次交易对于价格反转的趋势，和价格离散性的经验上的意义。

希望大家多多讨论，互相学习~~~

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