关于推导Black-Scholes微分方程的一点问题

foozhencheng 发表于 2015-11-11 10:48
是这样的，就是为了构造一个无风险的投资组合～

嗯，只是书中只讲了要构造无风险组合但是没有说这个组合是self-financing的。

xiaoY24s 发表于 2015-11-11 13:56
嗯，只是书中只讲了要构造无风险组合但是没有说这个组合是self-financing的。

self-financing会怎么样呢？

foozhencheng 发表于 2015-11-14 23:07
self-financing会怎么样呢？

self-financing的条件可以推出$d \Delta * S+d \Delta * dS=0$。因为一般来说$dP = dV+\Delta dS+d \Delta * S+d \Delta * dS$，所以self-financing的条件导致后两项的和为零。

xiaoY24s 发表于 2015-11-16 09:21
self-financing的条件可以推出$d \Delta * S+d \Delta * dS=0$。因为一般来说$dP = dV+\Delta dS+d \Delt ...

窝再回去复习一下。。。

foozhencheng 发表于 2015-11-21 12:42
窝再回去复习一下。。。