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1. 题目：On the existence of minimax martingale measures
作者：Fabio Bellini, Marco Frittelli
期刊：mathematical finance, Vol.12,No.1,pp. 1-21,2002
链接：http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/1467-9965.00001
2.题目：Minimax and minimal distance martingale measures and their relationship to portfolio optimization
作者：Thomas Goll, Ludger Rüschendorf
期刊： Finance and stochastics, Vol.5,No.4,pp. 557-581,2001
链接：
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005004/10050557.pdf

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http://www.brsbox.com/filebox/down/fc/4b6561a9ce7d65810a4335b9e999bbb8

1. 题目：On the existence of minimax martingale measures
作者：Fabio Bellini, Marco Frittelli
期刊：mathematical finance, Vol.12,No.1,pp. 1-21,2002
链接：http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/1467-9965.00001
2.题目：Minimax and minimal distance martingale measures and their relationship to portfolio optimization
作者：Thomas Goll, Ludger Rüschendorf
期刊： Finance and stochastics, Vol.5,No.4,pp. 557-581,2001
链接：
http://link.springer.de/link/service/journals/00780/papers/1005004/10050557.pdf