『急急急』协整问题

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做ADF检验的时候需要看DW值和R方吗？变量是一阶平稳但是DW值和R方比较小，请问这有关系吗？做EG，对残差序列进行ADF检验，在level下平稳就是存在协整关系吗？可是我那个残差拟合图看起来有点奇怪。取对数后的时间序列图，别人的看起来都是比较平缓的光滑的平行的线，可是我的有点波动有点折的感觉  这是正常的吗？拜托拜托

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关键词：ADF检验 Level 残差序列 Leve 时间序列

ADF一般就看上面的ADF检验统计量值和对应的P值 下方的拟合方程关注不多的
取对数的平滑只是相对的 如果波动大的话可能不平缓 这个问题不大的

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:35
ADF一般就看上面的ADF检验统计量值和对应的P值 下方的拟合方程关注不多的
取对数的平滑只是相对的 如果波动 ...

EG协整的时候做OLS，下方dw也可以比较小怎么办

YanYanAviva 发表于 2015-11-12 09:45
EG协整的时候做OLS，下方dw也可以比较小怎么办

那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较重要点

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:49
那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较 ...

是两个变量的。

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 09:49
那有可能是残差存在自相关  你要看是两变量还是多变量 多变量其实做JJ更好 我个人觉得残差的ADF检验会比较 ...

存在自相关应该怎么处理？LZ小白，十分感谢！！！

YanYanAviva 发表于 2015-11-12 09:57
存在自相关应该怎么处理？LZ小白，十分感谢！！！

一般会做差分处理
你可以先看看你两个变量是否是同阶单整的

胖胖小龟宝 发表于 2015-11-12 10:01
一般会做差分处理
你可以先看看你两个变量是否是同阶单整的

是同阶单整的。加入AR（1）AR（2）后 数据是变正常了，但是上面的自变量的P值超级大