在协整分析中,先进行ols估计,再对残差项进行ADF检验,如果平稳,就说ols估计的两变量之间存在协整关系。
请问:
1.上述说法对么?
2.这种对残差项进行的ADF检验,对检验形式(C,T,K)中的三项有没有什么限制?一定要是(N,N,0)么?为何有的文章用的是(C,N,0)呢?
3.协整分析后通常要进行误差修正模型,这是为何?误差修正模型也是进行一个ols估计,这时是否也要进行异方差检验、序列相关检验等各种检验?
看了很多书都写得很简单,文献写得又不一样,请能人指教。谢谢!