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楼主: chenchen2304
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[程序分享] 均值-CVaR组合优化模型程序分享 [推广有奖]

drofxo 发表于 2017-5-11 00:33:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
正好要用到,感谢感谢!

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启程517 学生认证  发表于 2017-8-23 12:00:50 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
请教一下楼主,当收益率中有缺失数据时,在模型中你是怎么处理的?

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wyrx 发表于 2022-2-19 22:11:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
谢谢楼主,正在找这个

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MMMonday 发表于 2022-4-30 20:02:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
程序会报错

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MMMonday 发表于 2022-4-30 23:59:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
MMMonday 发表于 2022-4-30 20:02
程序会报错
不好意思,是我这边的问题,程序可以的

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lutw 发表于 2023-3-4 13:04:41 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
楼主好。请问  您是不是先求出CVAR最小值下的权重,然后计算了该权重下的均值,最后组成了均值-CVAR模型?  但均值-CVAR模型不应该是最小化“均值+CVAR”么?抱歉  我还是小白 可能没正确理解您的代码。求指教~

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