[程序分享] 均值-CVaR组合优化模型程序分享 [推广有奖]

11楼

drofxo 发表于 2017-5-11 00:33:35

正好要用到，感谢感谢！

12楼

启程517

发表于 2017-8-23 12:00:50

请教一下楼主，当收益率中有缺失数据时，在模型中你是怎么处理的？

13楼

wyrx 发表于 2022-2-19 22:11:18

谢谢楼主，正在找这个

14楼

MMMonday 发表于 2022-4-30 20:02:18

程序会报错

15楼

MMMonday 发表于 2022-4-30 23:59:19

MMMonday 发表于 2022-4-30 20:02
程序会报错

不好意思，是我这边的问题，程序可以的

16楼

lutw 发表于 2023-3-4 13:04:41

楼主好。请问您是不是先求出CVAR最小值下的权重，然后计算了该权重下的均值，最后组成了均值-CVAR模型？但均值-CVAR模型不应该是最小化“均值+CVAR”么？抱歉我还是小白可能没正确理解您的代码。求指教~

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