[求助] VAR模型中的 Lag Exclusion Tests 的意义

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[求助] VAR模型中的 Lag Exclusion Tests 的意义是什么 用排除滞后项的方法来选择滞后阶数的方法好还是用SIC AIC等准则来选择的好？ 为什么结果会相差很大？ 望高人告知～～谢谢～～

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关键词：Exclusion Tests VAR模型 test AR模型 模型

Lag Exclusion Tests是滞后排除检验，是对VAR模型中每一个滞后执行排除检验。对于每一阶滞后，独立列出所有内生变量对于每一个方程的卡方统计量，最后那一列是联合的显著性水平。

文献中一般都是用SC和AIC来确定滞后项~

既然已经用SC和AIC来确定了滞后项~  那么排除检验又有什么意义呢？

是剔除一个变量的滞后期还是剔除所有变量的滞后期！

minus 发表于 2008-12-23 11:55
既然已经用SC和AIC来确定了滞后项~  那么排除检验又有什么意义呢？

sc aic准则的选择具有一定的主观性，不是很可靠的。

如果 Lag Exclusion Tests  后面的P值很小 表示拒绝原假设
原假设是什么？

                               
                               
Chi-squared test statistics for lag exclusion:       
Numbers in [ ] are p-values               
                               
                               
        GDP        M1        R        Joint
                               
                               
Lag 1         12.79015         42.97503         58.91983         108.7656
        [ 0.005113]        [ 2.49e-09]        [ 1.00e-12]        [ 0.000000]
                               
Lag 2         4.778176         3.504085         2.370724         11.09556
        [ 0.188780]        [ 0.320233]        [ 0.499108]        [ 0.269216]
                               
                               
df        3        3        3        9
                               
        这个是什么意思啊                        

每个列代表什么意思 谢谢

还有应该怎么样分析这个数据

用EVIEWS里面的滞后阶数确定，有同学说选择星号最多的，其实这个是不合理的，比如说，你输入8，那么肯定8那项星号最多，输入4，则4那项星号最多，就是最大的那个滞后数星号最多