[求助]请教达人，demeaned value是什么意思？

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<p>  <br/></p><p>这个模型是Ferson and Schadt(1996)测量基金业绩的条件测量模型，其中有个Zj,t-1，作者提到“Zj,t-1 is the demeaned value of the lagged macro-economic variable j”。查了半天也不知道这个demeaned value是个啥意思，不知道高人们能否指点一二，先谢过了：）<br/></p>

[此贴子已经被作者于2008-12-27 16:12:55编辑过]

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关键词：demeaned 是什么意思 value EMEA alue

贬抑系数？ 滞后调整系数？就这个意思吧

不好意思，贬抑系数或者滞后调整系数是什么意思啊？我在Google上没搜到，所以还想再请教楼上,多谢：）

[此贴子已经被作者于2008-12-29 14:32:32编辑过]

随时间衰减的因子，比如你在处理时间序列时的移动权数。

多谢，受教了：）

以下是引用phill在2008-12-30 8:22:00的发言：

随时间衰减的因子，比如你在处理时间序列时的移动权数。

请问demeaned还有没有其他意思？

我看到一篇文章，里面说将变量对其平均值demeaned，这样就能起到控制固定效应的作用。请问，demeaned是一种怎么样的数据处理方法？

原文如下：

The first model in Holmes (1999) is specified as:
 PII*=aEMP*+u*
where the asterisk means that the variable is demeaned by its industry average. By demeaning the variables, this specification controls for industry fixed effects.

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-409025-1-1.html

就是减去平均值

以下是引用phill在2009-1-18 0:23:00的发言：

就是减去平均值

谢谢您！

请问这里的control for fixed effect 是通过减去平均值来实现的吗？这里的fixed effect是什么意思？

我在做面板数据回归的时候碰到过，当时也没仔细看，只知道Eviews 上有fixed effect 这个选项，一般大家都是把有和无fixed effect 的回归都做一遍，然后比较一下结果。

面板数据模型分为两类，fixed effect model和random effect model，这是针对非观测效应或个体效应而言的。

固定与随机选择的标准是：非观测效应对应的因素是否与模型中控制的观测到的解释变量相关,如果这个效应与可观测的解释变量不相关，则这个效应称为随机效应。否则，应采用固定效应。这也正是HAUSMAN设定检验所需要检验的假设。

fixed effect的估计比较简单，首先通过demean方法（变量－均值），去除个体效应，直接用OLS方法估计，然后再计算个体效应的值，这就是通常的最小二乘虚拟变量方法（LSDV）。

random effect的估计比较复杂，不能用OLS方法，常用的方法有GLS/FGLS/ML，涉及到动态面板，则要用ML/IV/GMM等方法。

高手，谢过