误差修正项总是不能通过显著性检验

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zhouhaoli 发表于 2008-12-30 13:34:00 |AI写论文

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非常望能有高手简单下面这个问题：

在协整分析中，建立通过EG两步法建立的误差修正模型中的误差修正项系数不显著，即使不断挑选滞后项，误差修正项系数仍然不显著，但是按照Engle 与 Granger 1987年提出了著名的Granger表述定理（Granger representaion theorem）:如果变量X与Y是协整的，则它们间的短期非均衡关系总能由一个误差修正模型表述。

那么误差修正项不显著说明了什么问题呢？