[求助]请教gjr-grach

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我是利用ucsd_garch中的diagonal_gjr_T_mvgarch中所牵扯到的所有程序改编来做gjr-garch，改了好多次，还是未能成功

我是将gjr-garch中conditional variance的leverage effect之系数设为D

然后在fattailed_garch档案其中一部分我改成

LB         =  [];    

UB         =  [];    

sumA =  [-eye(1+p+q+q); ...

      0  ones(1,p)  ones(1,q)];

sumB =  [zeros(1+p+q+q,1);...

      1];        

sumD =  [zeros(1+p+q+q,1);...

      1];

也就是多出sumD以及zeros(1+p+q+q)

但都会出现错误讯息如下

??? Error using ==> vertcat

CAT arguments dimensions are not consistent.

 

不知有没有人知道我的程序问题出在哪?

或是有人知道multivariate gjr-garch怎么估计参数是否能帮忙一下

先谢谢大家了!!

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关键词：GRACH Multivariate conditional multivariat consistent Error 程序

你用的是MATLAB下的GARCH模型吧，我用过。但时间太长给忘了，你可以看其例子，应能解决。也可以试用Doornik的ox console和其中的软件包，免费的，就是需要花时间学习。http://www.doornik.com/products.html