[求助][讨论]股票波动率 EWMA模型

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本打算用GARCH求

但没有ARCH效应

转而 用EWMA

如何操作

或介绍篇论文（自己没找到）

多谢

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关键词：股票波动率 MA模型 EWMA wma 波动率 讨论 模型 股票 EWMA

dddddddddd

你所说的是不是＂指数加权移动平均＂(exponential-weighted moving average)？

ＥＷＭＡ模型实际上相当于ＩＧＡＲＣＨ模型，我的毕业论文中使用了该方法，如有需要请与我站内短信联系。

options, futures and other derivatives chapter 17

在JOHN·HULL的书中讲的很清楚了，而且是一种比较简单的方法了。目前的VAR值计算系统中，业界通用EWMA方法求解波动率。

老石头 发表于 2009-10-17 16:38
在JOHN·HULL的书中讲的很清楚了，而且是一种比较简单的方法了。目前的VAR值计算系统中，业界通用EWMA方法求 ...

怎么确定那个volatility的起点值呢，谢谢

prince2246 发表于 2016-11-17 22:16
怎么确定那个volatility的起点值呢，谢谢

用historical的值？，谢谢

是啊，怎么确定原始的volatility呢？