在证券或期货实务中EWMA模型的衰减因子（就那个λ）是怎么算的？

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现在在做一个关于这个衰减因子计算方法的研究，但木有在券商等机构的工作经历，所以烦请知情的盆友们提供一下消息～

就我知道的情况，貌似一般都用固定的λ值？就是说并没有对它的值有更新计算？


目前比较通行的算法是哪种呢？我查到的资料说是1994年公布的J. P. Morgan的MSRE（均方跟最小）准则，是这样的吗？或者是别的神马算法？


谢谢各位回答了～

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关键词：MA模型 EWMA wma Morgan morga 模型 期货

一般做法是用GARCH模型估计出的滞后系数β设定为EWMA中的衰减因子