请教关于xttest2的问题

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. xttest2

Correlation matrix of residuals is singular.
not possible with test
r(131);

请问该问题应该怎么解决？

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关键词：xttest2 xttest ttest2 ttest test possible matrix

xttest2针对较大的时间纬度和较小的横截面纬度，用xtcsd，这个是针对较小的时间纬度和较大的横截面纬度。

看看这篇文章，或许有帮助
Testing for cross-sectional dependence in panel-data models,The Stata Journal (2006) 6, Number 4, pp. 482–496

多谢楼上诸位分享。

楼主请问解决了吗？是怎么解决的呢？

zcoldhui 发表于 2010-1-22 10:06
xttest2针对较大的时间纬度和较小的横截面纬度，用xtcsd，这个是针对较小的时间纬度和较大的横截面纬度。

请问用的是短面板也出现 这个情况要怎么办？

遇到了同样的问题，面板数据N=16,T=22，应该算是大T小N，用xttest2检验截面相关性，但结果显示：
Correlation matrix of residuals is singular.
not possible with test
用xtcsd反而能够得出结果，请教这是什么原因？

遇到了同样问题

欢迎关注我近期的贴子，有具体解决方案。

SunGracee 发表于 2019-8-11 19:14
遇到了同样的问题，面板数据N=16,T=22，应该算是大T小N，用xttest2检验截面相关性，但结果显示：
Correlat ...

请问您知道为什么了吗？我也遇到了同样的问题，求解