关于运行xttest2 出现r(131)错误的解决方案

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我的面板数据为长面板（大T小N），在运用“xttest2"命令进行截面相关（组间同期相关）检验时，stata /SE 15.1 提示"correlation matrix of residuals is singular.not possible with test r(131)"。为解决此问题，笔者花费了近一上午时间，多方查询、多次试错，最终使得问题得以解决，方法随附。
注：如果你的面板为短面板（大N小T），根据陈强老师编著的高级计量经济学（第二版）第282页和连玉君老师的stata讲义，你需要使用xtcsd命令，方法此处不再赘述。特别提示，在大T小N但N与T比较接近时，xttest2带来的bias也是比较大的，可以同步使用xtcsd,pesaran abs 进行比较。

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关键词：xttest2 ttest2 xttest ttest test xttest2

不敢贪功，陈强老师提供了一个指令[code] ssc install xttest2,replace [code] 大家也可以试试看。

我按您的方法更新后还是报错，不晓得是什么原因

杨金娟 发表于 2020-12-10 19:36
我按您的方法更新后还是报错，不晓得是什么原因

这个问题就比较发散了，原因可能是多方面了。软件本身，或者执行过程。目前，我的软件运行xttest2 没有问题了。再者，你可以试试陈强老师的做法，把xttest2 重新装下，再看。

感谢 重新安装后可以了！我就说数据一样为啥突然报错了