楼主: NetDagger
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[资料] 用Eviews建VECM,怎样使协整方程中没有截距? [推广有奖]

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NetDagger 发表于 2005-8-26 05:24:00 |AI写论文

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<P>我看很多软件建立的VECM都有截距
但文章中大多都没有,我到底应该不应该用截距呢?
如果不用的话我应该怎样强制Eviews估计?</P>
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关键词：EVIEWS Eview Views 协整方程 view 文章 软件

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harlon1976 发表于6楼  查看完整内容

这个我认为和一般的回归模型没有什么区别,截矩项也是一个解释变量,只不过此时对应的样本观测值都为1,所以对于显著的截距项被删掉,也会犯遗失解释变量的错误,有时有的截距项具有实际意义,如消费函数中的常数项是基本支出,若省略显然不符合短期消费函数的要求.

harlon1976 发表于4楼  查看完整内容

如果截距不显著,就没有必要留在模型中,在EVIEWS中的选择项中,你在指定项中不输入C即可.

本帖被以下文库推荐
沙发
NetDagger 发表于 2005-8-31 00:32:00

大家帮帮忙呀,我对eviews不熟
藤椅
gloryfly 在职认证  发表于 2005-8-31 11:33:00
EViews里面可以做～～
你们世俗的人都认为大侠是玉树临风的　难道　大侠就不能矮胖吗？

板凳
harlon1976 发表于 2005-8-31 22:14:00
如果截距不显著,就没有必要留在模型中,在EVIEWS中的选择项中,你在指定项中不输入C即可.
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报纸
NetDagger 发表于 2005-9-1 00:41:00

找到了.在cointegration那页里!谢谢楼上诸兄弟.

再问一下,难道非要通过截距是不是显著来判断留不留截距么? 我看很多文章都没提到显著性的问题,就是直接选用无截距的方程. 如果协整项的截距显著,但我没有把它放在方程里,那会有什么后果?
地板
harlon1976 发表于 2005-9-1 06:04:00
这个我认为和一般的回归模型没有什么区别,截矩项也是一个解释变量,只不过此时对应的样本观测值都为1,所以对于显著的截距项被删掉,也会犯遗失解释变量的错误,有时有的截距项具有实际意义,如消费函数中的常数项是基本支出,若省略显然不符合短期消费函数的要求.
7楼
nlm0402 发表于 2010-5-26 18:12:43
常数项按照钟福宁的说法，是很复杂的，不可简单解释的。
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

8楼
perfect_jjyy 发表于 2012-8-21 14:55:22
JJ检验对DGP要求很严的。
夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。

9楼
perfect_jjyy 发表于 2012-8-21 14:56:18
可以看看这篇文献：Johansen协整检验中DGP误设的研究与应用
夫学须静也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。

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