楼主: houkaikain
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风险极值 [推广有奖]

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houkaikain 发表于 2009-1-8 23:06:00 |AI写论文

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有没有哪位牛人研究过风险极值啊, 恳请推荐一些相关的资料。
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关键词:有没有 风险 极值

沙发
houkaikain 发表于 2009-1-14 12:56:00

高手们还没有回复啊

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phill 发表于 2009-1-14 13:41:00

Materials from class:

Chapter 10 of M. Ong’s Internal Credit Risk Models - Extreme Value Theory

McNeil - Extremes & Crashes

McNeil - EVT For Risk Managers

Embrechts Resnick & Samorodnitsky - EVT Risk Mngmnt Tool

Aragones Blanco Dowd - Incorporating Stress Test


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