证券市场风险测度：管理模型研究

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2009-1-10 11:31:00 上传

证券市场风险测度：管理模型研究
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证券市场风险测度：管理模型研究

内容简介

本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究；其次，在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法；再次，研究了产生证券市场风险的因子，并建立市场风险与风险因子的关系模型；最后，通过实证分析验证了理论的正确性，并提出相应建议，为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。
本书是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究，相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

目录

序言
引言
1 研究背景及问题的提出
2 研究目标、内容与方法
3 研究框架
1 证券市场风险的基本概念研究
1.1 风险的基本概念及其本质属性
1.2 证券市场风险的基本概念
1.3 影响证券市场风险的主要因素分析
2 证券市场风险计量、管理理论评述
2.1 证券市场风险的计量理论评述
2.2 证券市场风险计量理论的总体评价及存在的问题
2.3 证券市场见风险管理研究现状分析
3 证券市场风险新的计量理论研究
3.1 设计风险计量指标应遵循的原则
3.2 证券市场风险负面性的描述与计量
3.3 证券市场风险新计量指标的设计与估计
3.4 证券市场风险定性指标的设计与估计
3.5 证券市场风险的系统指标设计与估计
3.6 证券组合投资风险的计量研究
3.7 新旧风险计量指标的比较研究——理论分析
4 基于新风险计量指标体系的证券组合优化模型
4.1 模型的基本假设
4.2 基于新风险计量指标的证券组合投资优化模型的各种形式
4.3 证券组合优化模型的求解方法研究
4.4 下偏矩证券组合优化模型的转换形式
5 我国证券市场风险因子分析
5.1 影响我国证券市场风险的主要因子
5.2 主要风险因子对我国证券市场风险的影响机理分析
6 我国证券市场风险管理模型研究
7 基于新风险计算指标的实证研究
8 结论与政策建议
附录1 有关定理的证明
附录2 原始数据
附录3 相关程序
参考文献

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关键词：管理模型 证券市场 市场风险 证券组合投资 风险计量 研究 模型 证券 风险 测度