楼主: kalayin
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[下载]β系数预测以及A股当前短期β系数特征研究-招商证券  关闭 [推广有奖]

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kalayin 发表于 2009-1-10 11:37:00 |AI写论文

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β系数反映的是资产预期收益率与市场组合预期收益率的关系,而在实际的应用中,资产的预期收益率以及市场组合的预期收益率都非可观测值,因而β系数只能通过历史数据进行预测。在静态假设下(即假设β系数在一段时间内保持不变),常用的β系数预测方法有历史β预测,BLUM模型以VASICEK模型。文章以A股历史数据为基础研究了A股β系数问题。 284755.pdf (526.14 KB, 需要: 2 个论坛币)

[此贴子已经被作者于2009-1-10 11:40:18编辑过]

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关键词:招商证券 β系数 商证券 Vasicek 历史数据 下载 预测 系数 特征 招商证券

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zhang6249(未真实交易用户) 发表于 2009-1-10 12:04:00

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