本人在做关于股市风险的VaR,看到不少文章提到移动窗口样本法求动态VaR序列,如用极值理论和历史模拟法等,请知道的同学提示一下,或者给出有关参考文献也行,不胜感激!!!
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楼主: whwdyj
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懂移动窗口样本法的请进! |
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大专生 5%
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加好友,备注jltj京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
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