选取中国股市市值最大的十只股票, 每只按10%的比例分配组成一个投资组合
(原始数据见excel表格)。请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法(Index mapping) 分别计算一天Value-at-Risk (历史数据为期一年,信心区间为99%)
数据在附件,求各位大神指导,非专业领域,所以不会做,求解答
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楼主: 黄小瓜0123
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[金融经济学] 请用课上所讲的历史模拟法和指数映射法 |
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