楼主: 奥神
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[问答] 关于gbm模型,有相关matlab程序代码,也有数据,怎样在matlab中具体计算,谢谢神们 [推广有奖]

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奥神 发表于 2015-11-28 16:16:40 |AI写论文

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function [mu sigma ] = GBM_calibration(S,dt , params )
Ret= price2ret(S);
n= length (Ret );
options = optimset (’ MaxFunEvals’, 100000 , ’ MaxIter ’, 100000);
fminsearch( @normalLL , params , options );
function mll = normalLL ( params )
mu= params (1); sigma = abs( params (2));
ll=n* log (1/ sqrt (2*pi* dt )/ sigma )+ sum(-(Ret -mu*dt ).^2/2/( dt* sigma ^2));
mll=-ll;
end
end  
程序如上,数据为excel表,怎样实现求解,即具体操作,最终求得mu和sigma


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关键词:MATLAB程序 MATLAB atlab matla 程序代码 matlab 程序 模型

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