请问怎样用R语言产生arch, arch-m, garch, garch-m的随机数？

感人励志贴，顶一个

laoliwan_098 发表于 2016-5-9 17:11
感人励志贴，顶一个

毕业啦，想想毕业论文还真是克服了好多困难，总算解放啦^_^

百变小倩 发表于 2015-11-30 15:46
现在写论文遇到一个问题，我需要用r语言产生ARCH, ARCH in mean (ARCH-M), GARCH, GARCH in mean(GARCH-M ...

恭喜楼主  不过Matlab有现成的toolbox……完全可以调用matlab

旧时光是个美人 发表于 2016-6-7 16:08
恭喜楼主  不过Matlab有现成的toolbox……完全可以调用matlab

嗯嗯，对MATLAB不熟，而且后面进行分块经验似然的研究都是R程序

百变小倩 发表于 2016-6-7 16:12
嗯嗯，对MATLAB不熟，而且后面进行分块经验似然的研究都是R程序

lou'zhu  我有个问题打扰你一下
我是初学R 但是感觉R语言矩阵运算很麻烦啊，我到现在都没搞清楚怎么在R里用矩阵来编写最简单的最小二乘法的程序，那个X'X这种矩阵  只能用t(X)%*%X这样子表示吗？
而且R语言的循环怎么这么慢！！！某个程序，我自己手动运行十遍比循环十遍都要快- -

旧时光是个美人 发表于 2016-6-8 09:42
lou'zhu  我有个问题打扰你一下
我是初学R 但是感觉R语言矩阵运算很麻烦啊，我到现在都没搞清楚怎么在R ...

R是循环比较慢，尽量避免使用循环语句。现在我也很少用R了，所以关于编程也生疏了很多

想问下楼主上面程序中的 Remove burin period是什么意思？上面的程序不是都已经做出随机数了吗？为什么还要再写这个程序？

还想问下后面再怎么用R继续做似然估计

百变小倩 发表于 2016-1-12 14:55
在Research Gate 上发帖问了同样的问题，没想到很快得到了解答，一位University of Balochistan的教授给了我 ...

谢谢分享~

百变小倩 发表于 2016-1-10 22:37
以上是我用r产生garch(1,1)-m随机数的过程，理论上应该是没问题吧？然而还是不自信，如果r里有自动化生成的 ...

设定garch-m语句，就是在你的mean.model中设定“archm=TRUE”,，系统默认的是“archm=FALSE”,更改后程序会估计出garchm系数。
返回的robust standard errors estimation中，archm的系数就是均值方程中的garch-m系数。