怎么通过acf图，pacf图判断p、d、q

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如题，最近在用arima做时间序列分析预测，一直没弄懂怎么根据acf图及pacf图确定p、d、q.求大神赐教

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关键词：ACF图 PACF ACF PAC 时间序列分析

首先判断acf图和pacf图是否平稳，加入假如非平稳那么需要差分，如果一阶差分后仍非平稳，则需要二阶差分，等等。在确定差分平稳后，需要判断p和q，这里定阶方法有很多，因为p和q的确定也很复杂，不是一下子就可以确定的。主要有这么几种(1)观察法，直接观察，如果acf在q+1阶突然截断，在q处截尾，则为ma(q)序列，同理，pacf在p处截尾则为ar（p）序列，否则为arma（p,q）序列，二者结合进一步判断(2)参数检验，利用数理统计检验高阶模型的新增加的参数是否近似为零，检验模型残差的相关特性等(3)信息准则，确定一个与模型阶数有关的准则，如AIC、BIC等，既考虑拟合效果接近程度，又考虑参数个数。实际中往往多种方法综合应用，选择最合适的p,d,q.

victorchan0633 发表于 2015-12-4 11:02
首先判断acf图和pacf图是否平稳，加入假如非平稳那么需要差分，如果一阶差分后仍非平稳，则需要二阶差分，等 ...

怎么从acf图和pacf图看出在哪截尾呢？这个问题一直没弄明白，能详细说明一下吗？用auto.arima()处理感觉效果不是很好。。。。

这个问题没有标准答案，比如对于同一个图有人认为是5阶截尾，有人认为是7阶截尾，仁者见仁，但是基本原则就是这样，在什么地方截尾认为是几阶的，虽然截尾地方往往不止一处，在模型诊断部分可以比较不同的拟合效果，增强说服力。

王燕，《应用时间序列分析》，第三版， 3.3 平稳序列建模
Ruey S. Tsay， 《金融数据分析导论——基于R语言》，  2.6.3 ARMA模型的识别

你提的问题，不是一两句话就能解释透彻的，要结合图来讲，自己翻翻书吧。

cheetahfly 发表于 2015-12-4 16:16
王燕，《应用时间序列分析》，第三版， 3.3 平稳序列建模
Ruey S. Tsay， 《金融数据分析导论——基于R语言 ...

恩恩，非常感谢！

victorchan0633 发表于 2015-12-4 11:02
首先判断acf图和pacf图是否平稳，加入假如非平稳那么需要差分，如果一阶差分后仍非平稳，则需要二阶差分，等 ...

如何通过acf/pacf看时间序列的平稳性？

看显著性，哪个滞后显著就把哪个滞后代入模型。

lxy_yf 发表于 2016-8-4 17:39
看显著性，哪个滞后显著就把哪个滞后代入模型。

全都显著咋办。。。。

要人工看我就奔溃了

比如我的场景下，有几千个时间序列

都要一个个做出acf，pacf来人工看，那岂不是悲剧了