[问答] 做上证综指与GDP的单整性检验，但是二者阶数不一样，怎么办 [推广有奖]

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爱爱格桑 发表于 2015-12-4 16:17:13 |AI写论文

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GDP为X，上证综指为Y，本来根据X和Y做单整性检验，X为二阶单整，Y为一阶单整，所以建立回归模型Yt=β0+β1lnXt+μt，
回归出来对残差序列做协整检验，残差序列为平稳序列。
但是直接对lnX做单整性检验，lnX还是二阶单整！这样LNX和Y就不是同阶单整了，就不能建回归了。
这是为什么啊，照理说X二阶单整，LNX不就应该是一阶单整了么？？
下面是logX的趋势图，看起来是直线啊，应该是一阶单整了吧？？是不是因为有2009年那个突变点所以变得不平稳了？如果是这样的话该怎么解决呢？？
logX趋势图.png