[面板数据求助] 请问如何计算面板固定项的方差协方差矩阵 [推广有奖]

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楼主

小鳄鱼a 发表于 2015-12-9 16:51:11 |AI写论文

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表达可能不大准确，就是构造wald统计量，看选择固定效应还是pool的时候，所求的矩阵

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关键词：协方差矩阵协方差 POOL Wald 固定效应如何

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沙发

小鳄鱼a 发表于 2015-12-9 16:53:40

stata有相关命令吗

藤椅

xddlovejiao1314

发表于 2015-12-9 17:05:37

矩阵运算是软件内部的事额，如果真想知道公式，可能需要去看相应的计量统计教材。不过如果楼主就是想比较面板线性回归是选择混合OLS好还是固定效应模型好，那么直接使用xtreg y x1 x2,fe est store FE命令就行，得到的结果看最后一行的F检验，拒绝原假设表明使用固定效应模型为好，未拒绝则使用混合OLS回归就行。祝好运~