求助，面板数据的平稳性检验中，解释变量都平稳，但被解释变量不平稳

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助，各位大侠，我在用动态面板数据做回归，在首先的平稳性检验中，发现解释变量都是平稳的，但被解释变量不平稳，这该怎么办啊？我又看到说时间序列如果遇到这个问题，可以利用ARIMA模型，但我的是面板数据而且是动态的，估计要用GMM模型。

求助大家！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：平稳性检验 解释变量 面板数据 平稳性 ARIMA模型

动态面板数据都是用GMM的，可以使用一阶差分估计，那么被解释变量经过差分后一般也会变平稳了。