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做面板数据的平稳性检验，26个国家，27个年份。用的是LLC检验，输入命令：xtunitroot llc varible,trend lags(1)后显示：Levin-Lin-Chiu test requires strongly balanced data，请问这是怎么回事？谢谢谢谢！！！

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关键词：平稳性检验 面板数据 平稳性 板数据

提示写的很清楚阿
requires strongly balanced data你的数据不是平衡面板，或者有缺失值

蓝色 发表于 2018-8-16 17:16
提示写的很清楚阿
requires strongly balanced data你的数据不是平衡面板，或者有缺失值

请问不平衡面板用哪种方法检验数据的平稳性？谢谢

蓝色 发表于 2018-8-16 17:16
提示写的很清楚阿
requires strongly balanced data你的数据不是平衡面板，或者有缺失值

您好，在我把缺失值补充之后再用LLC检验，结果显示：Levin-Lin-Chu unit-root test for growth
---------------------------------------
Ho: Panels contain unit roots               Number of panels  =     26
Ha: Panels are stationary                   Number of periods =     27

AR parameter: Common                        Asymptotics: N/T -> 0
Panel means:  Included
Time trend:   Not included                  Cross-sectional means removed


ADF regressions: 2.62 lags average (chosen by AIC)
LR variance:     Bartlett kernel, 9.00 lags average (chosen by LLC)
------------------------------------------------------------------------------
                    Statistic      p-value
------------------------------------------------------------------------------
Unadjusted t       -16.0168
Adjusted t*         -4.6824        0.0000
------------------------------------------------------------------------------

标红的显示根据AIC信息准则选择的平均滞后阶数为2.62，偏差校正的统计量为-4.6842，显著为负，故认为面板为平稳过程。想问的是，因为变量存在滞后阶数的问题，那是不是需要在模型中引入滞后项？滞后阶数是多少就需要引入多少。是这样吗？我原模型中没有滞后项，不是动态面板。

请问楼主解决了吗