stata12中序列相关检验的问题

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求助，在检验AR(1)序列相关时，用了如下方法，但是不知道为什么都不显示很多东西呢，就是t值，p值那些。
reg  LME LGDP LTHREAT t

1.       Source |       SS       df       MS              Number of obs =      22
   
2. -------------+------------------------------           F(  3,    18) = 1208.83
   
3.        Model |  10.8184595     3  3.60615318           Prob > F      =  0.0000
   
4.     Residual |   .05369709    18  .002983172           R-squared     =  0.9951
   
5. -------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9942
   
6.        Total |  10.8721566    21  .517721744           Root MSE      =  .05462
   
7. 
   
8. ------------------------------------------------------------------------------
   
9.          LME |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
   
10. -------------+----------------------------------------------------------------
    
11.         LGDP |   .5257163   .2177973     2.41   0.027     .0681412    .9832915
    
12.      LTHREAT |    .681962   .1462915     4.66   0.000     .3746149    .9893091
    
13.            t |   .0345536   .0202103     1.71   0.105    -.0079066    .0770138
    
14.        _cons |  -3.988619   1.638964    -2.43   0.026    -7.431954   -.5452834
    
15. ------------------------------------------------------------------------------
    
16. 
    
17. . predict uh,res
    
18. 
    
19. . reg uh  LME LGDP LTHREAT t L.uh
    
20. 
    
21.       Source |       SS       df       MS              Number of obs =      21
    
22. -------------+------------------------------           F(  5,    15) =       .
    
23.        Model |  .037786564     5  .007557313           Prob > F      =       .
    
24.     Residual |           0    15           0           R-squared     =  1.0000
    
25. -------------+------------------------------           Adj R-squared =  1.0000
    
26.        Total |  .037786564    20  .001889328           Root MSE      =       0
    
27. 
    
28. ------------------------------------------------------------------------------
    
29.           uh |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
30. -------------+----------------------------------------------------------------
    
31.          LME |          1          .        .       .            .           .
    
32.         LGDP |  -.5257163          .        .       .            .           .
    
33.      LTHREAT |   -.681962          .        .       .            .           .
    
34.            t |  -.0345536          .        .       .            .           .
    
35.              |
    
36.           uh |
    
37.          L1. |  -5.38e-09          .        .       .            .           .
    
38.              |
    
39.        _cons |   3.988619          .        .       .            .           .
    
40. ------------------------------------------------------------------------------

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关键词：stata12 序列相关检验 Stata tata 序列相关

stata我也正在学，你第二个回归是什么意思？

挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-13 15:19
stata我也正在学，你第二个回归是什么意思？

就是将残差对所有解释变量和上一阶的残差回归，来检测是否存在AR(1)序列相关

guojianhao 发表于 2015-12-13 15:53
就是将残差对所有解释变量和上一阶的残差回归，来检测是否存在AR(1)序列相关

没这样做过序列自相关检验，为何要对所有解释变量做回归，直接检验残差的相关性不可以吗

挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-13 18:33
没这样做过序列自相关检验，为何要对所有解释变量做回归，直接检验残差的相关性不可以吗

解释变量严格外生的时候才可以直接做残差的回归

第二个回归很多东西不显示可能是缺失值导致的。 可以看一下时间序列里是否有缺失值。

还想显示什么呢