楼主: sgping
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[资产定价] Black-Litterman模型的原创论文——global portfolioo ptimization，问题求助 [推广有奖]

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sgping 发表于 2015-12-18 14:29:57 |AI写论文

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本人最近在看Black-Litterman模型的原始论文global portfolio optimization（1992）年，有一些地方不是很懂，越读越郁闷，想请教一下读过的各位。
1）论文最后脚注第5项，关于超额收益率的计算公公式，不知道怎么推导出来的
2）表3，表4，表5中为什么各项资产的权重相加不是1
非常感谢，希望同大家公共探讨
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关键词：Portfolio Litterman Portfoli Global LITTER 论文 模型

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