STATA中实现Box-Cox变换和Johnson变换

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求教，想应用多元线性回归分析，发现因变\[量是非正\]态分布的，就想通过取对数使其近似正态，经过正态性检验发现P=0.000，于是放弃了取对数，又打算应用Box-Cox变换，通过把生成的 λ带进y的λ次幂生成新变量y'，然后检验y'的正态性，发现通过Box-Cox变换依然非正态。转而想用Johnson变换。请问大家，1.我通过Box-Cox变换的结果，判断正态性的过程是否正确？2.STATA中可以进行Johnson变换么？如果可以的话，语句怎么写呢？请赐教，谢谢！

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关键词：Johnson Johns Stata John tata johnson转换 回归分析 正态分布

为什么非要正态分布？其实不用一定要正态分布也可以回归的。

夏目贵志 发表于 2015-12-21 00:19
为什么非要正态分布？其实不用一定要正态分布也可以回归的。

因为不太熟悉广义线性回归，所以想先尝试建立多元线性回归模型。由于Y是非正态分布的，所以想转换为近似正态。

夏目贵志 发表于 2015-12-21 00:19
为什么非要正态分布？其实不用一定要正态分布也可以回归的。

因为不太熟悉广义线性回归，就像尝试建立多元线性回归，现在的Y是非正态分布的，所以相转化为近似正态分布。

爱瑜繁星 发表于 2015-12-21 10:47
因为不太熟悉广义线性回归，就像尝试建立多元线性回归，现在的Y是非正态分布的，所以相转化为近似正态分布 ...

一般来说不会有问题。参考一下这里可以http://stats.stackexchange.com/q ... -non-normal-when-tr

夏目贵志 发表于 2015-12-22 11:31
一般来说不会有问题。参考一下这里可以http://stats.stackexchange.com/questions/75054/how-do-i-perfor ...

这个链接里面的解释确实可以参考，非常谢谢你哦