事件研究法在研究单个公司事件及其市场的反映的T检验

请问楼主是如何进行t检验的 自己按照公式构造统计量还是可以用软件直接出结果？

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

你好，时间窗口指的是事件窗口么？我看有的论文写得是估计窗啊。求解释

tangzx998 发表于 2015-12-29 15:05
如果只是T检验，这个貌似不难啊，有数据的的话，可以帮你搞定

你用什么软件弄呀~stata有do文件吗

ofvopcaf 发表于 2015-12-30 23:24
昨天已解决，还是谢谢您的回复，20坛币给您，怎么给你？新手找不到。。

你是怎么解决的啊~求解救

求问楼主最后怎么解决的，我现在求出来AAR,CAR，但是不知道怎么做t检验了

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

请问只有单个公司，CAR不是就是所有AR加总，只能得出一个数，何来的显著性检验呢？谢谢

你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR只有一个数而已，如何做t检验呢？谢谢！！

fxq2327 发表于 2015-12-31 11:27
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你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR只有一个数而已，如何做t检验呢？谢谢！！

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR只有一个数而已，如何做t检验呢？谢谢！！

求问单个公司的CAR T检验 是算出每天的CAR 然后再T检验吗？？不然CAR只有一个数呀。新手菜鸟多多包涵！