事件研究法在研究单个公司事件及其市场的反映的T检验

honeyrita 发表于 2017-3-4 21:58
你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR只有 ...

要做的 CAR是累加的值 是一组数据

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

照您这么说 同一事件中t值是不是只跟天数有关？那样确定是[-T，T]中哪一个的呢？ 还想请问您，如果只有一个样本 手工算出来的t值是不是跟SPSS单样本检验中的t值是一样的呢？

caterpilla123 发表于 2018-2-25 16:46
要做的 CAR是累加的值 是一组数据

每一天都计算一个累积的car吗

lzy1123 发表于 2018-3-10 10:34
每一天都计算一个累积的car吗

对的 前一期CAR加这一期AR

fxq2327 发表于 2015-12-29 12:25
首先求出单只股票AR的标准差，然后用AR的均值/（AR标准差/时间窗口的天数的根号）.CAR的t检验跟这个一样

您好 请问您所说的时间窗口是指事件窗口还是估计窗口呢？

AndrewLu123 发表于 2018-3-27 22:53
您好 请问您所说的时间窗口是指事件窗口还是估计窗口呢？

事件窗口

fxq2327 发表于 2018-3-28 08:42
事件窗口

谢谢！

honeyrita 发表于 2017-3-4 21:59
你好，请问单个公司单个事件的研究，还需要做t检验吗？如果要做，根据你的回答，AR我可以理解，但是CAR ...

请问你找到答案了吗？