事件研究法在研究单个公司事件及其市场的反映的T检验

ofvopcaf 发表于 2015-12-30 23:24
昨天已解决，还是谢谢您的回复，20坛币给您，怎么给你？新手找不到。。

你好，解决办法可以告诉我一下吗？急用，关于这个T检验的问题

谁可以帮我跑下 事件研究啊，数据都有了

tangzx998 发表于 2015-12-29 15:05
如果只是T检验，这个貌似不难啊，有数据的的话，可以帮你搞定

你好，我想问下可以帮我做下T检验吗？ 还有CAR

fxq2327 发表于 2015-12-31 11:27
您重新发个帖子设置20论坛币的奖赏，我回复后你设置我为最佳答案即可！

可以帮我做下T检验吗

sxab006898 发表于 2017-7-15 06:44
可以帮我做下T检验吗

可以，提供有偿服务

fxq2327 发表于 2017-7-15 10:20
可以，提供有偿服务

您好，我在别的地方看到的AR的t检验公式跟您的有点不同。您的公式分子是AR，但下面公式用的是CAR，请问这是为什么呢？

gen test =(1/sqrt(number of days in event window)) * ( cumulative_abnormal_return /ar_sd)

fisherman 发表于 2017-7-18 08:37
您好，我在别的地方看到的AR的t检验公式跟您的有点不同。您的公式分子是AR，但下面公式用的是CAR，请问这 ...

如果算AR的T，分母就是AR的均值比AR的标准差，如果算CAR的，就是CAR的均值比CAR的标准差

fxq2327 发表于 2017-7-18 09:11
如果算AR的T，分母就是AR的均值比AR的标准差，如果算CAR的，就是CAR的均值比CAR的标准差

噢噢~谢谢！这样算出来是双边检验的结果，请问怎样可以实现单边t检验？

fisherman 发表于 2017-7-18 09:16
噢噢~谢谢！这样算出来是双边检验的结果，请问怎样可以实现单边t检验？

你说的是单边还是单尾？

fisherman 发表于 2017-7-18 09:16
噢噢~谢谢！这样算出来是双边检验的结果，请问怎样可以实现单边t检验？

你好，我看有的文章计算t统计量用的是CAR均值/(σCAR/sqt(n)),当有n家公司事件窗为20时，应该怎样构造t检验呢》