关于用stata处理面板数据的一些问题

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本人由于要写毕业论文，毕业论文研究的是中部六省影响FDI的因素，选了2000——2014年这15年的数据，我选取了1个因变量——FDI，9个自变量——GDP、人均GDP、人力资源（此变量选取普通高校毕业生数/年末常住人口、平均工资、固定资产投资额、交通运输能力（公路线路长度）、进出口贸易总额、产业结构（第二、三产业的贡献率）和ZF效率（地方财政一般预算支出/ZF工作人员数量），是N=6，T=15的面板数据，用stata首先是进行了单位根检验，用了LLC和Fisher检验，发现有6个变量是二阶差分后平稳，4个是一阶差分后平稳，然后又进行了协整检验，结果是no cointegration，这不就说明变量直接没有协整关系吗？不就没法往下做回归分析了吗？求各位赐教该怎么办，因为以前没有接触过stata，不是很熟悉，而毕业论文导师又指明要用stata，所以很多口令都不是很清楚，自己摸索了半天也只搞明白了单位根检验和协整检验，但是现在单位根要想全部通过检验又是二阶差分的，那样的话也就失去了经济意义了，我想还是用原始数据来做分析，请各位帮帮忙，有什么办法可以用原始数据做回归的？最好不要再剔除自变量了，谢谢各位了！！！

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关键词：Stata 面板数据 tata Integration 固定资产投资额 人均GDP 常住人口 工作人员 人力资源 毕业论文

简单的回归的话，很多时候未必做单位根检验的  

那不做单位根检验的话直接就做回归不是会造成伪回归吗？