序贯法在量化（多因子）选股中如何使用？

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楼主

parma285 发表于 2016-1-4 23:02:02 |AI写论文

500论坛币

如题，希望各位大神能作稍详实的解答。最好能与打分法等其他方法作比较。
如果有相关的金工研报，也可以50-100论坛币的价格上传，本人愿意另附论坛币购买。

修身

沙发

tony2040044 发表于 2016-1-5 20:12:23

可以单独使用，也可以与打分法混合使用，例如先对PB做序贯，再用其他几个因子做打分

藤椅

parma285 发表于 2016-1-6 14:00:36

tony2040044 发表于 2016-1-5 20:12
可以单独使用，也可以与打分法混合使用，例如先对PB做序贯，再用其他几个因子做打分

能不能提供一些使用序贯的研报或资料呢

板凳

tony2040044 发表于 2016-1-6 15:33:30

parma285 发表于 2016-1-6 14:00
能不能提供一些使用序贯的研报或资料呢

奥肖内西的黄皮书，托托里罗的绿皮书，都是量化里的经典，书里的内容一般是先单因子，再做复合因子，复合因子一般是序贯法和打分法相结合

报纸

tony2040044 发表于 2016-1-6 15:35:58

打分法比较常见，好处是可以分组，做LS，例如JPM的Qscore

申万的大师系列，20篇，应该都属于序贯法

在慧博搜申万宏源大师系列

地板

yuanruyu 发表于 2016-1-6 16:24:16

tony2040044 发表于 2016-1-6 15:35
打分法比较常见，好处是可以分组，做LS，例如JPM的Qscore

申万的大师系列，20篇，应该都属于序贯法

@tony2040044 有qscore的相关资料吗？baidu上搜不到相关文献。多谢。

7楼

535825662 发表于 2016-1-11 09:10:52

谢谢总结，分享

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