求教：库恩塔克条件，范里安高级，60页

应该为拉格朗日乘子，a1，b1只要大于零，规定为1一样吧~

主要是讨论边界点的需要而设立的b1和b2，如果b1足够大，那么L对x1的偏导数就小于零，边际收益不足以弥补边际成本，从而会降低x1的投入直至零；对x2的讨论类似。

吉生保和马淑娟 发表于 2009-8-7 00:14
主要是讨论边界点的需要而设立的b1和b2，如果b1足够大，那么L对x1的偏导数就小于零，边际收益不足以弥补边际成本，从而会降低x1的投入直至零；对x2的讨论类似。

问题是有时候讨论边界点，就不设立b1 b2，有时候就设立。那么什么时候设立呢？

nlm0402 发表于 2009-8-7 06:34

吉生保和马淑娟 发表于 2009-8-7 00:14
主要是讨论边界点的需要而设立的b1和b2，如果b1足够大，那么L对x1的偏导数就小于零，边际收益不足以弥补边际成本，从而会降低x1的投入直至零；对x2的讨论类似。

问题是有时候讨论边界点，就不设立b1 b2，有时候就设立。那么什么时候设立呢？

楼主你好，不知现在你已经搞清楚了这个问题了吗？
b1 b2的存在是因为有可行集边界上的某些不规则性，从而不符合库恩-塔克条件的规定。
所以必须对非线性规划中的约束函数进行某些限制，这种限制也叫约束规范（constraint qualification）。
具体的论述，请参考蒋中一等：《数理经济学基础》（第四版），13.2节，第501-508页。

按照我的理解，b1 b2就应该是约束规范中对约束函数及对x1 x2的约束因子！

你完全可以不用加后边的条件，直接用拉格朗日做出来，检验结果x1 x2是否都大于等于0，如果是，就ok了。要是不是，只能用库恩塔克条件了。
具体的可以随便找一本数理经济学书，有详解