楼主: hxrdsj
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[问答] 时间序列建模问题eacf图为*可是其他都合格。 [推广有奖]

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hxrdsj 发表于 2016-1-12 13:17:21 |AI写论文

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eacf图为
AR/MA
  0 1 2 3 4 5 6 7
0 x x x x x x o o
1 o o o o o o o o
2 x o o o o o o o
3 o o o o o o o o
4 o o o o o o o o
5 o o o o o o o o
6 o o o o o o o o
7 o o o o o o o o
显示ma(1)模型的位置为 x,即不能用MA(1)模型,但是我试着做了下ma(1)模型结果显示:
Call:
arma(x = pop, order = c(0, 1), include.intercept = FALSE)
Model:
ARMA(0,1)
Residuals:
   Min     1Q Median     3Q    Max
225.6  384.2  577.2  774.6 1280.5
Coefficient(s):
     Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)   
ma1    0.8812      0.0629    14.01   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Fit:
sigma^2 estimated as 91416,  Conditional Sum-of-Squares = 14997683,  AIC = 444.09
结果不但成立而且AIC为444.09比我做的AR(1)和ARMa(1,1)都大很多,
而且MA(1)模型的特征根检验结果为:
      ma1
0.8812284
结果小于1,也成立。
问大神我是否该相信eacf图,还是怎么办,mA(1)模型可用吗?
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关键词:ACF图 时间序列 eacf ACF coefficient Error 模型

沙发
水轻轻 发表于 2017-5-15 20:07:36
根据Tsay的说法,o所组合成的三角形的左上角顶点就是阶数,只用AR(1)就可以了啊。
AIC越小越好,你做的没有问题。

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