求指导写金融phd申请的research proposal

新手小白，拜谢各位大牛！近期头疼于申请phd要用的research proposal，求几个dynamic asset allocation领域的研究热点。如果能附上些研究和写作上的指导就更好啦～

作为在读美国金融博士表示，，，，找duffie的动态资产价格理论的一章感兴趣，然后谷歌领域的综述不久有了。

同时我也审理材料，今年申请都截止了把。。。。。。

我们其实也不怎么看这个，，，，一般分导师会看看，，，所以最好找你申请学院看中的导师的领域找综述，，，，我见过胡乱写的但是背景超强的也录取了，，，因为导师基本录取后面分。。。

实话实说，，，除非做过相关课题，，，，能写好基本不可能，，，毕竟你都会写这个了，，，你也不用来学了，，，我们都是第三年才写的，，，主要写你对领域的认识

王之博 发表于 2016-1-16 09:33
作为在读美国金融博士表示，，，，找duffie的动态资产价格理论的一章感兴趣，然后谷歌领域的综述不久有了。 ...

谢答！所以选题即便不是该领域的热点，只要是在导师的研究领域内，都是可以接受的对么？

王之博 发表于 2016-1-16 09:36
实话实说，，，除非做过相关课题，，，，能写好基本不可能，，，毕竟你都会写这个了，，，你也不用来学了， ...

还有请问如何判定选题和研究方法的优劣呢？

wxt357 发表于 2016-1-16 10:15
谢答！所以选题即便不是该领域的热点，只要是在导师的研究领域内，都是可以接受的对么？

1. 当然，导师研究领域最好，，，因为你申请的如果是商学院的话，，，不少方向是没有，，，比如申请的像会计之类的话，，，这边我去过会计系，除了研究行为学之类的基本不要，，，但是搞行为学的有几个？所以别的也要了。。。。因为录取会考虑你之后录取之后能否呆的下去。。。。

2.导师都是各自领域专家，，，，想想发论文咋发的就知道了。。。。

wxt357 发表于 2016-1-16 10:15
谢答！所以选题即便不是该领域的热点，只要是在导师的研究领域内，都是可以接受的对么？

1. 当然，导师研究领域最好，，，因为你申请的如果是商学院的话，，，不少方向是没有，，，比如申请的像会计之类的话，，，这边我去过会计系，除了研究行为学之类的基本不要，，，但是搞行为学的有几个？所以别的也要了。。。。因为录取会考虑你之后录取之后能否呆的下去。。。。

2.导师都是各自领域专家，，，，想想发论文咋发的就知道了。。。。

我靠，这跨国网络延迟。。。。

We use least-square Monte Carlo method to allocate assets via dynamic programming. We've finished two papers on the following topic and are planning to publish one on some theoretical research on the method.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696968

We propose a dynamic portfolio optimisation strategy that takes liquidity cost into account. Our liquidity cost model is built upon the so-called Marginal Supply-Demand Curve which describes the asset price as a function of the trading volume. We extend the least-squares Monte Carlo algorithm to a stochastic control problem with switching costs and endogenous state variables. This approach is simulation-based, with great flexibility in the choice of investor objective, asset dynamics, portfolio constraints, intermediate consumption and incorporation of different sources of costs, making it easy to implement in practice. We study a portfolio investing in four major sectors in the U.S. market. We benchmark our dynamic strategy against several alternative portfolio strategies in terms of the out-of-sample distribution of terminal wealth and the real market performance. Overall, our dynamic strategy outperforms other standard asset allocation strategies.