请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
楼主: 马睿萱淼淼
68782 23

[数据求助] 面板数据分析中使用聚类稳健标准误   [推广有奖]

葫芦娃大王 学生认证  发表于 2017-8-23 21:14:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
koupo 发表于 2017-3-20 13:13
'在 White (1980) 文中,作者只针对异方差问题进行了探讨,直到 Newey and West (1987) 才进一步扩展到考虑 ...
只设定robust和设定vce(cluster id)不等价吧

使用道具

koupo 学生认证  发表于 2017-8-24 16:12:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
葫芦娃大王 发表于 2017-8-23 21:14
只设定robust和设定vce(cluster id)不等价吧
你做下,他们结果好像一样,我这是复制的话

使用道具

soulcomp 发表于 2017-10-13 15:10:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
koupo 发表于 2017-8-24 16:12
你做下,他们结果好像一样,我这是复制的话
这个要看序列相关检验结果吧,如果显示存在序列相关,并且很强,则两者的差异应该挺大的,此时异方差稳健的结果是有偏的,应采取vce的结果
已有 3 人评分经验 论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
日新少年 + 1 + 1 + 1 精彩帖子
Jessie小鑫 + 1 精彩帖子
admin_kefu + 20 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 20  论坛币 + 10  学术水平 + 2  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

使用道具

对于N和T相差很小,且二者均小于40,不使用聚类稳健的结果是不是也应该可以?因为样本量小的话聚类就没有意义了。

使用道具

明道1 发表于 2018-2-11 16:31:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wangyejun2010 发表于 2016-5-8 17:18
Peterson在《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets_Comparing Approaches》(2009)的 ...
您好,文章的介绍网址过期了,能发新的吗,谢谢

使用道具

lucky99 在职认证  发表于 2018-3-22 10:29:35 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
在网上找到了Peterson(2009)这篇文章,贴上来,免得大家再去找。
已有 4 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
yanran1224 + 1 精彩帖子
日新少年 + 2 + 2 + 2 精彩帖子
诚的价 + 1 + 1 + 1 精彩帖子
admin_kefu + 20 精彩帖子

总评分: 论坛币 + 20  学术水平 + 3  热心指数 + 4  信用等级 + 3   查看全部评分

使用道具

robust和cluster的目的不一样,一个是调整异方差的,一个是控制组内相关性的
已有 1 人评分论坛币 收起 理由
admin_kefu + 10 热心帮助其他会员

总评分: 论坛币 + 10   查看全部评分

使用道具

shaonvpite 发表于 2018-11-5 17:12:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习一下,感恩

使用道具

荆棘678 学生认证  发表于 2018-12-23 16:41:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
规划和健康10 发表于 2018-7-12 12:06
robust和cluster的目的不一样,一个是调整异方差的,一个是控制组内相关性的
请问cluster 是如何解决截面相关的?
可以详细解释或者推荐相关资料么?

使用道具

summer19921 发表于 2019-4-20 09:59:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
cluster和r在stata中如何同时实现

使用道具

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加JingGuanBbs
拉您进交流群

京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2024-3-28 19:46