关于协整的问题，步骤好糊涂。。

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现在做完unit root test ( ADF)后，所有time series都是一阶stationary.
如果我想测试这几个time series的cointegration, 是应该做什么啊。。VAR，Johanse max eigen 还是trace啊。。。看了好多 然后发现越看越糊涂。。然后本以为看懂了以后，一打开论坛，然后发现大家讨论的都是里面的具体小问题。。根本看不懂。。哭了。。我的毕业论文。。。。

谢谢大家！！！

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关键词：Time Series Integration stationary unit root station 毕业论文 做什么

好好研究压缩包的课件与案例就行了

向日葵教授 发表于 2016-1-17 23:45
好好研究压缩包的课件与案例就行了

你好， 谢谢回复！ 这个文件包挺好的，容易懂。。但是我想知道的是Johansen 什么的。。不是用residual来测试。。不过也非常感谢啦。