R中如何进行包括时间序列MA及AR项的回归分析?

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如题, 除了一些一般变量(如宏观经济因子等)外, 想再加入一些MA及AR项, 可以如何设定呢?

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关键词：回归分析 时间序列 宏观经济 如何 回归分析

这个不是直接加上就可以的，看看分布滞后模型（单方程）或联立方程模型

nuomin 发表于 2015-6-4 08:00
这个不是直接加上就可以的，看看分布滞后模型（单方程）或联立方程模型

联立方程式应该考虑用VAR模型吗？

金融学爱好者 发表于 2015-6-4 10:22
联立方程式应该考虑用VAR模型吗？

看描述估计用不上

那麽如用correlogram判断後确定有MA及AR项, 应如何在回归分析中包括?