楼主: 满城叶
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[Panel Data专题] 欧拉方程如何GMM估计 [分享]

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满城叶 发表于 2016-1-18 09:16:21 |显示全部楼层

连老师您好!

在研究企业投资与融资约束时,很多学者使用到了如下的欧拉方程。

                                

该方程类似于动态面板方程,但解释变量中比普通动态面板方程中多了一个被解释变量一阶滞后项的平方(也就是上述方程右边的第三项)。


我的问题是,这样的欧拉方程能否用您视频课中讲的动态面板GMM的xtabond2命令分析吗?

如果可以,被解释变量一阶滞后项的平方应该怎么处理呢?

谢谢老师!


关键词:GMM估计 GMM XTABOND abond 投资与融资 如何

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arlionn 在职认证  发表于 2016-1-20 18:08:38 |显示全部楼层
可以把它当做一个内生变量,在 xtabond 命令中使用 endog() 选项来设定即可。
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满城叶 发表于 2016-1-20 18:13:19 |显示全部楼层
arlionn 发表于 2016-1-20 18:08
可以把它当做一个内生变量,在 xtabond 命令中使用 endog() 选项来设定即可。
好的 我试试 谢谢您!
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