小女子紧急求救GMM估计问题~~~~

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由于本人英语不好，时间又紧，论文需要用到动态GMM估计，各位高手搭救一下啊~~~~~~十分感谢

 

因变量：Yt

解释变量：Yt-1，X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7

数据处理方式：一阶差分

工具变量：各影响因素变量的滞后两期作为工具变量。Yt（-2），X1（-2）,X2（-2）,X3（-2）,X4（-2）,X5（-2）,X6（-2）,X7（-2）

用xtabond2命令怎末编程GMM估计？已经判断是固定效应模型了~

 

 

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关键词：GMM估计 小女子 GMM XTABOND 固定效应模型 求救 GMM 小女子

Difference GMM:

xi: xtabond2 y l.y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 i.year, gmm(l.(y x), lag(2 2) collapse) iv(i.year) twostep r small nolevel

谢谢好心的同学，十分感谢~~~~

Roodman（2006）有一篇文献，非常详细的讲了stata做sys-gmm的估计方法，网上可以直接下载，有时间的话可以看看

以下是引用wpapex1在2009-4-2 20:12:00的发言：
Roodman（2006）有一篇文献，非常详细的讲了stata做sys-gmm的估计方法，网上可以直接下载，有时间的话可以看看

311012.pdf (405.76 KB)

2009-4-2 20:57:00 上传

小女子紧急求救GMM估计问题~~~~

非常感谢大人 呜呜  太感动了

版主发的这篇文章真是经典中的精华