毕业论文模型，求前辈指点stata用法

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RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+eV(t+1)=r*V(t)+e*
RI 和 V 是变量，w r 是系数，e 和 e* 是 error term
我收集到的数据所谓面板数据（panel data），短而宽（时间序列不长（６到１０年的annual data），公司很多（９００多个）），貌似eview处理不了。所以在同学建议下尝试stata, 还是个完全的新手，要如何操作啊，可能的话尽量详细些，真的刚刚接触stata。谢谢。

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关键词：Stata 前辈指点 论文模型 毕业论文 tata 毕业论文 模型

RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+e                                V(t+1)=r*V(t)+e*
方程组，为啥我打回车了，它不认

ZenosLau89 发表于 2016-1-18 18:32
RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+eV(t+1)=r*V(t)+e*
RI 和 V 是变量，w r 是系数，e 和 e* 是 error term
我收集到的 ...

谁说Eviews解决不了额。理解了该模型原理，需要做哪些检验，stata和Eviews都可以解决额。推荐陈强老师《高级计量经济学及stata应用》。论坛有电子版。祝好运～

不太清楚你在说什么，可以参考下
https://bbs.pinggu.org/thread-3760176-1-1.html

xddlovejiao1314 发表于 2016-1-19 00:19
谁说Eviews解决不了额。理解了该模型原理，需要做哪些检验，stata和Eviews都可以解决额。推荐陈强老师《高 ...

我看的书上说，貌似EVIEW只能处理长而窄的面板数据，就是时间序列要长过截面（time series长于cross section），要不就会报错。

夏目贵志 发表于 2016-1-19 01:10
不太清楚你在说什么，可以参考下
https://bbs.pinggu.org/thread-3760176-1-1.html

RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+e                              

V(t+1)=r*V(t)+e*

就是这么一个方程组作回归，面板数据，几百个公司，六到10年的年度数据，RI  和 V 是变量， w 和 r 是系数，e 和 e* 是error term， stata要怎么做啊。语句怎么写之类的。刚刚接触stata。论文写到这一步干不下去了。同学之间也只会各自的模型。

ZenosLau89 发表于 2016-1-19 12:04
RI(t+1)=w*RI(t)+V(t)+e                              

V(t+1)=r*V(t)+e*

你要做的是什么模型呢？知道模型叫什么名字才好查stata能不能做。另外，你的e和e*之间有什么关系？还有，你是panel data吗？为什么模型里没有表示cross-sectional unit的下标？

夏目贵志 发表于 2016-1-19 13:12
你要做的是什么模型呢？知道模型叫什么名字才好查stata能不能做。另外，你的e和e*之间有什么关系？还有， ...

确实是我的遗漏，是panel data，我现在考虑如果可能的话，就是做个所谓pooled regression，因为我公司有一些，几百个，但是每个公司就6到8年的数据，可能不能每个公司都求一组 （w，r）了，就是整个的，具体什么模型我也说不上来，我看的教材里都是它给了两个还是几个模型处理panel data，我不能用它给的不是？
多谢前辈指点，当初统计学的马马虎虎，也忘的差不多了。e 和 e* 之间应该没什么关系。

ZenosLau89 发表于 2016-1-19 14:34
确实是我的遗漏，是panel data，我现在考虑如果可能的话，就是做个所谓pooled regression，因为我公司有一 ...

要是你两个式子之间没关系，就是正常的ols或者gls回归就好了啊。注意一下自相关就是了。