Stata中probit回归解释变量系数始终不显著是什么原因 应怎样解决？

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求助一下关于STATA中Probit截面回归中解释变量系数不显著可能会是什么原因（难道也是多重共线性、内生性问题），回归出来的结果如下，只有两个解释变量显著，不知道该怎么修正，希望有高人能指点一下。

，

Probit regression, reporting marginaleffects           Number of obs =   2732

                                                                          LR chi2(18)   = 126.63

                                                                          Prob > chi2   = 0.0000

Log likelihood =  -797.7011                             Pseudo R2     = 0.0735

------------------------------------------------------------------------------

      C |      dF/dx   Std. Err.      z   P>|z|     x-bar  [   95% C.I.   ]

---------+--------------------------------------------------------------------

     FC |   .0354353   .011907     2.95   0.003  1.09663   .012098  .058773

      H |  -.0206147   .0114295   -1.80   0.072   .230171 -.043016  .001787

      I*|  -.0052063   .0106429   -0.49   0.625   .498536 -.026066  .015653

      J |   .0016599   .0018066    0.92   0.358   49.1376 -.001881  .005201

      K*|  -.0075019   .0127938   -0.60   0.552   .277086 -.032577  .017574

      N |   .0096354   .0409022    0.24   0.814    2.9817 -.070531  .089802

       O |  .0044643   .0049613     0.90  0.369    2.0593   -.00526 .014188

      P |   .0020724   .0058065    0.36   0.721   2.14056 -.009308  .013453

      Q |   .0009722   .0036252    0.27   0.789   2.82796 -.006133  .008077

     AG |    -.00001   .0000182   -0.55   0.582   2676.55 -.000046  .000026

  var28 |  -.0008691   .0082404   -0.11   0.916   .002239  -.01702  .015282

  var29 |    .003919    .005437    0.72   0.471  -.014436 -.006737  .014575

  var30 |   .0039526   .0052475    0.75   0.451  -.003396 -.006332  .014238

   var31 |   .0437712  .0044647     9.59   0.000  3.74414   .035021  .052522

  var32 |  -.0157988   .0173368   -0.91   0.362   1.09956 -.049778  .018181

  var33 |    .012321   .0110656    1.11   0.266   1.33748 -.009367  .034009

  var34 |  -.0501936   .0273877   -1.82   0.068   1.95754 -.103873  .003485

  var35 |   .0273961   .0278139    0.98   0.326   1.97365 -.027118   .08191

---------+--------------------------------------------------------------------

obs. P |   .9044656

pred. P |  .9192324  (at x-bar)

------------------------------------------------------------------------------

(*) dF/dx is for discrete change of dummyvariable from 0 to 1

    zand P>|z| correspond to the test of the underlying coefficient being 0

.

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关键词：Probit回归 解释变量系数 Probit Stata 是什么原因 stata中Probit回归

不显著的问题可能的原因太多了啊。如果数据本身没问题，那就是你模型设定有问题。建议你先一次用一个自变量进行回归，看看你的这些自变量单独回归是否显著。如果单独回归都不显著，那么很可能放在一起也不会显著。

夏目贵志 发表于 2016-1-23 00:17
不显著的问题可能的原因太多了啊。如果数据本身没问题，那就是你模型设定有问题。建议你先一次用一个自变量 ...

确实发现我想研究的问题对应选择的代理变量单独显著性确实不够，是不是没有必要继续做下去

lynn11111 发表于 2016-1-23 21:13
确实发现我想研究的问题对应选择的代理变量单独显著性确实不够，是不是没有必要继续做下去

请问，你的问题是怎么解决的？我的也是只有两个显著，单独有些直接不显著

36393aa 发表于 2016-7-23 17:07
请问，你的问题是怎么解决的？我的也是只有两个显著，单独有些直接不显著

楼主解决了这个问题吗，可否解答下。

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