楼主: yhw1688
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[资料] [分享]VAR模型与协整   [推广有奖]

51楼
liga_h 发表于 2011-1-30 13:26:56
楼主辛苦啦
海内存知己，天涯若比邻。

52楼
mayikkk 发表于 2011-3-12 18:38:35
老师您好，请问eviews下，VEC模型下的脉冲响应函数图形为什么不能显示置信区间，显示Impulse response standard errors are not available for VECs.求解答啊
53楼
庄怡怡 发表于 2011-3-29 11:32:14
谢谢，但还不是很懂啊
54楼
xiesiyang163 发表于 2012-4-19 16:19:34
请问楼主，两个变量是非平稳的，一阶差分后平稳，在做协整检验时，怎么建立回归估计方程？
55楼
luyang1105 发表于 2012-4-19 22:01:14
很实用！！
56楼
hongqz 发表于 2012-4-20 13:28:36
请教大侠：用Johansen方法，[回归出来的矩阵的rank, 如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是I（1）），如果处于这两者的中间，那么就用error correction model（？）。]
这句话我没看懂，我看到一些书上写误差修正模型用于具有协整关系的非平稳序列的建模，所以我的理解是如果序列是平稳的可以建立VAR，如果序列不平稳但都是同阶单整的就可以进行协整检验，如通过协整检验才能继续做VEC，如果有的序列平稳，有的不平稳如何处理呢？是不是只能把非平稳的差分平稳后用差分过的变量建立VAR？
57楼
xixia333 发表于 2012-4-21 13:43:27

58楼
maryxiaoya 发表于 2012-4-21 14:19:13
感谢楼主的分享~很有帮助
59楼
towter 发表于 2012-4-21 15:07:33
有的意思
60楼
向阳理论者 发表于 2012-5-27 16:59:40
一下解开了心中的疑惑，十分感谢！
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