新手求问怎么通过excel使用蒙特卡罗法来计算VaR

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已经有4个股票3年的daily price，并且有一个Cholesky Decomposition Matrix.  需要建立一个投资组合包含这4个股票，然后用蒙特卡罗法计算出VaR。有没有高手指点一下思路？求大神帮帮忙。

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关键词：EXCEL exce 蒙特卡罗 xcel VaR 蒙特卡罗 投资组合 Matrix excel price

Excel没有用过，但是在R里面很简单
R有个PerformanceAnalytics的包，里面有个函数就是VaR

已经用Norminv(rand(),mean,sd)模拟出10000次投资组合的profit，求得VaR
但是怎么用这个holesky Decomposition Matrix来求VaR呢？建立一列符合正态分布的随机数和这个矩阵相乘可以得到四个资产价格之前的相关系数，然后接下来怎么做就不清楚了....

求大神指点一下...

举个例子，比如算一个股票投资组合1天的VaR， 先列出各个股票的covariance矩阵，用下面的VBA代码对其进行Cholesky factorization，用这个矩阵配合Norm.S.Inv(rand()) 来模拟各个股票的收益。再算1天后组合的盈亏。重复10000次就能得出投资组合价值变化量的分布。VaR 就取这个分布对应的分位点即可。

Function cholesky(Sigma As Object)

Dim n As Integer
Dim k As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim x As Double
Dim a() As Double
Dim M() As Double

n = Sigma.Columns.Count

ReDim a(1 To n, 1 To n)
ReDim M(1 To n, 1 To n)

For i = 1 To n
   For j = 1 To n
      a(i, j) = Sigma.Cells(i, j).Value
      M(i, j) = 0
   Next j
Next i

For i = 1 To n
   For j = i To n
      x = a(i, j)
      For k = 1 To (i - 1)
         x = x - M(i, k) * M(j, k)
      Next k
   If j = i Then
     M(i, i) = Sqr(x)
   Else
     M(j, i) = x / M(i, i)
   End If
   Next j
Next i

cholesky = M

End Function

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