面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗？

噢噢嘻嘻哈哈 发表于 2016-1-23 17:01
我想问下，您的意思是可以直接用混合ols，而不需要采用固定效应模型。是这个意思吗？

个人觉得在模型选择时都得进行混合回归、固定、随机的检验，确定之后如果选混合，可以在家行业、年度虚拟变量进行回归

dengzhanzhan 发表于 2018-2-3 11:50
问题解决了吗？我也想知道！！用reg 拟合性和显著性都要比用xtreg，fe好！可以直接用reg吗

不能因为回归结果好就用混合ols啊，要具体看你研究的问题是什么类型的，因为每个模型的假设都不一样，具体可以百度。
单纯判断用哪个模型的步骤就是先用xtreg fe回归，然后看最下面的那个F值是否显著，如果显著则说明不能使用混合ols，应该用fe。然后再xtreg re，如果re也显著则说明应该使用随机而不是ols。
最后用hausman来检验用用固定还是随机，如果P值显著，则应该用fe.

疼云嫁雾 发表于 2018-4-6 22:05
不能因为回归结果好就用混合ols啊，要具体看你研究的问题是什么类型的，因为每个模型的假设都不一样，具体 ...

您好，可是按照这种方式选择了固定效应模型后，行业变量就会被omitted掉，不能控制行业了啊

Amberhj 发表于 2019-4-6 14:34
您好，可是按照这种方式选择了固定效应模型后，行业变量就会被omitted掉，不能控制行业了啊

固定效应就是为了排除不同个体当中的共同部分，行业虚拟变量当然会omitted呀。
换句话说固定效应本身已经帮你控制了行业变量，你不用再额外加入行业虚拟变量了

黃河泉 发表于 2016-9-9 18:24
楼上讲的没错，但为了保险起见，可用加 "xi:" 乃是确保你的 year 或 ind 变量是文字时亦可使用！若是数值 ...

那请问黄老师，有作者明确说用的固定效应模型，控制了行业年度，那么reg y x i.year i.industry这条命令是不是也叫做实现了固定效应模型

2942114696 发表于 2019-7-12 19:26
那请问黄老师，有作者明确说用的固定效应模型，控制了行业年度，那么reg y x i.year i.industry这条命令是 ...

应该是可以的 (我也是这样)！

黃河泉 发表于 2019-7-13 07:01
应该是可以的 (我也是这样)！

黄老师，试过很多数据，请问下面两个模型回归的结果不一样怎么解释呢，或者您一般用哪个模型
1：
xtset industry
xtreg var i.year,fe r
2:
xi:reg var i.year i.industry,r
另外使用公司行业变量的时候，不同级别的结果的显著性不一样，比如证监会一级分类和三级分类结果不一样，可以直接用显著性较好的分类吗？

谗孩肆垢攫佩脑 发表于 2019-12-17 20:22
黄老师，试过很多数据，请问下面两个模型回归的结果不一样怎么解释呢，或者您一般用哪个模型
1：
xtset ...

请发出结果 (你确定知道你在做什么吗？)。

谗孩肆垢攫佩脑 发表于 2019-12-17 20:22
黄老师，试过很多数据，请问下面两个模型回归的结果不一样怎么解释呢，或者您一般用哪个模型
1：
xtset ...

请问你最后选择了哪种？

楼主解决了这个问题吗 我是混合ols结果比固定效应好  但是很多人都说面板数据用固定效应更好 为难呜呜呜