关于季节调整

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在用X-12-ARIMA模型做季节调整，比较困惑的是ARIMA里面非季节性的pdq该怎么选择，在Eviews里如何操作，求大神解答啊，万分感谢

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关键词：季节调整 X-12-ARIMA ARIMA模型 EVIEWS ARIMA 模型 如何

先通过自相关和偏自相关图来看大致PQ 然后拟合模型看AIC哪个最小来选择（d就是你差分的次数）
View——Residual Tests——Correlogram—Q—Statistics

这个是对原始序列建立ARIMA模型吗，我看X-12-ARIMA模型里是分为季节性和非季节性的，有篇文章里说季节性的ARIMA模型就是（0,1,1）不变，只是要确定非季节性部分的pdq，所以不知道该怎么确定

胖胖小龟宝 发表于 2016-2-1 10:50
先通过自相关和偏自相关图来看大致PQ 然后拟合模型看AIC哪个最小来选择（d就是你差分的次数）
View——Res ...

这个是对原始序列建立ARIMA模型吗，我看X-12-ARIMA模型里是分为季节性和非季节性的，有篇文章里说季节性的ARIMA模型就是（0,1,1）不变，只是要确定非季节性部分的pdq，所以不知道该怎么确定