差分GMM中的干扰项问题

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连老师在讲差分GMM模型时候说，一阶差分后的干扰项必定是序列相关的，但是我跑出来的数据不存在一阶序列相关和二阶序列相关？

有同学知道这是怎么回事呢？

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关键词：差分GMM GMM GMM模型 序列相关 一阶差分 模型

songjinling83 发表于 2016-2-1 00:28
连老师在讲差分GMM模型时候说，一阶差分后的干扰项必定是序列相关的，但是我跑出来的数据不存在一阶序列相关 ...

正常

颦兮蹙兮 发表于 2016-2-1 02:00
正常

谢谢回复